【资金日评-06/05】
今日资金面宽松，但流动性分层有所加剧。早盘大行融出足量，股份制城农商行融出适量，隔夜供给总体平稳。7/14D早盘报2.0%/2.1%需求观望较多，逐渐下行至1.90%/2.05%附近成交。早盘后，银行融出隔夜减少，非银报价在1.80%以上，与加权利率利差拉大。午盘后，隔夜需求较大，价格上行至1.90%以上，其他期限价格变化不大，匿名利率隔夜供给相对充足。
中国央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。 今日有250亿元逆回购到期。
【6月5日利率债结果】
3Y 230405X4 加权利率 2.4104% 全场倍数 5.85倍 边际倍数 4.21倍
5Y 230407 加权利率 2.63% 全场倍数 3.96倍 边际倍数 3.01倍
今日农发市场需求火爆。3Y费后2.4426，低二级3.7BP。5Y费后2.6606，低二级1.7BP。
2305545,23海南债11,新增,其他专项,10Y,39.2702亿,2.79,（10bp）,全场28.59,边际1.55
2305546,23海南债12,新增,其他专项,15Y,35.298亿,2.97,（10bp）,全场29.25,边际1.22
2305547,23海南债13,新增,其他专项,20Y,6.11亿,3.07,（10bp）,全场28.09,边际1.46
198280,23河南债27,再融资,一般债,7Y,146.1658亿,2.77,（10bp）,全场24.84,边际2.08
2023年6月5日一级短融发行结果
23鲲鹏投资SCP005， ，12.4e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.24】， 兴业银行， 2024/03/01， 周五到期
23江苏资产SCP007， ，5e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.27】， 南京银行， 2024/03/01， 周五到期
23扬州经开SCP002， ，0-5e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.55】， 江苏银行， 2024/03/01， 周五到期
23苏州资产SCP002， ，3e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.58】， 浙商银行， 2024/03/01， 周五到期
23温州能源SCP002， ，3e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.65】， 浙商银行， 2024/03/01， 周五到期
23恒澄建设SCP001， ，3e， AA/-， 270D， 国企， 【2.98】， 中国建设银行， 2024/03/01， 周五到期
23重庆物流SCP003， ，0-10e， AA+/-， 270D， 国企， 【3.78】， 中信银行， 2024/03/01， 周五到期
23昌阳投资SCP001， ，0-5e， AA+/-， 270D， 国企， 【5.37】， 中信银行， 2024/03/01， 周五到期
23津南城投SCP003， ，3.2e， AA+/-， 270D， 国企， 【6.90】， 国信证券， 2024/03/01， 周五到期
23武清经开SCP004， ，0-20e， AA/-， 270D， 国企， 【7.30】， 天津银行， 2024/03/01， 周五到期
2023年6月5日一级中票发行结果
23青岛世园MTN002， ，0-3e， AA+/-， 1Y+1Y+1Y， 国企， 【6.50】， 青岛银行， 2026/06/05， 周五到期
23光大嘉宝MTN002， ，0-10e， AA+/-， 2Y+1Y， 央企， 【4.78】， 中金公司， 2026/06/05， 周五到期
23九联投资MTN001， ，0-5e， AA/-， 3Y+2Y， 国企， 【3.80】， 中信建投证券， 2028/06/05， 周一到期
23青岛国信MTN004， ，10e， AAA/-， 3Y， 国企， 【3.59】， 光大银行， 2026/06/05， 周五到期
23克拉玛依MTN001， ，5e， AA+/-， 3Y， 国企， 【3.58】， 中国建设银行， 2026/06/05， 周五到期
23际华集团MTN001， ，5e， AAA/-， 3Y， 央企， 【3.07】， 海通证券， 2026/06/05， 周五到期
23陕西金融MTN001， ，0-10e， AAA/AAA， 3Y+2Y， 国企， 【3.65】， 中信证券， 2028/06/05， 周一到期
23山西建投MTN002， ，0-20e， AAA/-， 2Y+N， 国企， 【5.20】， 中信银行， 2025/06/05， 周四到期
23南新工MTN001， ，5e， AAA/-， 2Y+1Y， 国企， 【2.92】， 中国建设银行， 2026/06/05， 周五到期
23益阳城投MTN001， ，0-10e， AA/-， 3Y+2Y， 国企， 【5.80】， 中信建投证券， 2028/06/05， 周一到期
23黄石城发MTN003， ，5-7e， AA+/-， 2Y+1Y， 国企， 【5.16】， 光大银行， 2026/06/05， 周五到期
23中电投MTN019B， ，0-10e， AAA/-， 3Y+N， 央企，【3.17】， 平安银行， 2026/06/05， 周五到期
23岳阳城运MTN001， ，0-8e， AA+/-， 3Y， 国企， 【4.00】， 中信建投证券， 2026/06/05， 周五到期
23成都产投MTN002， ，15e， AAA/-， 2Y， 国企， 【2.97】， 中国银行， 2025/06/05， 周四到期
23贵州资管PPN001：【2.92】贵州省资产管理股份有限公司,1Y,AAA/--,2亿,国企,贵州发行：0602,缴款：0605，主承,贵阳银行/国泰君安证券。
23靖江滨江PPN001：【4.56】靖江市滨江新城投资开发有限公司,2Y,AA/--,1亿,国企,江苏发行：0601-0602,缴款：0605，主承,南京银行。（可比券：20靖城01，0.7945+1Y，4.4075%
23昆山国创PPN001：【3.60】昆山国创投资集团有限公司,3Y,AA+/--,6亿,国企,江苏发行：0601-0602,缴款：0605，主承,工商银行。（可比券：21国创02，1.2247+2Y，2.9815%）
23江东控股PPN002：【3.76】江东控股集团有限责任公司,3Y,AA+/--,4.2亿,国企,安徽发行：0601-0602,缴款：0605，主承,中信银行。（可比券：21江东03，1.0329+2Y，3.1117%
23中节能GN001， ，10e， AAA/AAA， 3Y+N， 央企， 【3.40】， 工商银行， 2026/06/05， 周五到期
23胶州湾PPN002：【4.60】青岛胶州湾发展集团有限公司,1+1Y,AA+/--,不超过7亿,国企,山东发行：0601-0602,缴款：0605，主承,中信银行/中金公司：申万宏源证券。
23江宁交通PPN003：【3.76】南京江宁交通建设集团有限公司,3Y,AA+/--,不超过5.6亿,国企,江苏发行：0601-0602,缴款：0605，主承,平安银行。（可比券：23江宁交通PPN002，2.9973Y，3.792%）
23新疆金投PPN001：【4.50】新疆金融投资有限公司,2Y,AA+/--,不超过6亿,国企,新疆发行：0601-0602,缴款：0605，主承,申万宏源证券：交通银行。（可比券,主承：
23豫交投MTN005， 休1，20e， AAA/-， 10Y， 国企， 【取消发行】， 国家开发银行， 2033/06/05， 周日到期
一级市场（6月6日发行） （一级组）
【利率债】
6月6日
今日簿记利率债
利率债470.23亿=国债0亿+政金债365亿+地方债105.23亿
国开
09:30-10:30
23国开08(增2) 90亿元 5年 2.52% 荷兰式
23国开06(增3) 90亿元 366D 2.1% 荷兰式
23国开02(增18) 65亿元 3年 2.59% 荷兰式
农发
14:00-15:00
23农发清发03 70亿元 2年 - 荷兰式
23农发清发01(增发11) 50亿元 7年 3.01% 荷兰式
今日簿记地方债
一般政府债
10:30-11:10
(再融资)23福建09 105.2264亿元 7年 荷兰式
专项政府债
无
【短融中票】
2023-06-06 超短融一级新发信息
23华能SCP013:华能国际电力股份有限公司,34D,AAA,50亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:0606,缴款:0607,上市:0608
23华电资本SCP003:中国华电集团资本控股有限公司,90D,AAA,5亿,央企,北京,资本市场,发行:0606,缴款:0607,上市:0608
23远东租赁SCP007:远东国际融资租赁有限公司,177D,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:0606,缴款:0607,上市:0608
23张江集SCP003:上海张江(集团)有限公司,268D,AAA,10亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:0606,缴款:0607,上市:0608
23豫航空港SCP008:河南航空港投资集团有限公司,270D,AAA,14亿,国企,河南,综合类Ⅲ,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609
23中金岭南SCP002:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司,180D,AA+,10亿,国企,广东,金属、非金属与采矿,发行:0606,缴款:0607,上市:0608
2023-06-06 中票一级新发信息
23京城建MTN001:北京城建集团有限责任公司,2Y+N,AAA,10亿,国企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609,休1
23平安租赁MTN001:平安国际融资租赁有限公司,2Y,AAA,0~15亿,公众企业,上海,多元金融服务,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609,休1
23华发集团MTN004:珠海华发集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609
23浙商资产MTN003:浙江省浙商资产管理股份有限公司,3+2Y,AAA,5亿,国企,浙江,资本市场,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609
23浙商资产MTN004:浙江省浙商资产管理股份有限公司,3+2Y,AAA,5亿,国企,浙江,资本市场,累进利率,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609
23青岛海洋MTN001:青岛海洋投资集团有限公司,2Y,AA+,5亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:0606,缴款:0607,上市:0608,休2
23连云港MTN004:连云港港口集团有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609,(江苏省信用再担保集团有限公司:不可撤销连带责任担保)
23中兴国资MTN003:泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司,3Y,AA+,0~5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609
23漯河投资MTN002:漯河投资控股集团有限公司,2+2+1Y,AA+,0~5亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609
23荥阳城投MTN002:荥阳城市发展投资集团有限公司,2Y,AA,0~4亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609,休1
23金阳投资MTN003:湖南金阳投资集团有限公司,3Y,AA,0~15亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609
23淮南产业MTN002:淮南市产业发展(集团)有限公司,2+1Y,AA,3亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:0606-0607,缴款:0608,上市:0609
今日簿记ABS
吉时代2023年第二期个人汽车抵押贷款资产支持证券
主承：中信证券/法国巴黎银行(中国)有限公司/中国光大银行/三井住友银行(中国)有限公司
时间：09:30-15:00
23吉时代2A1_bc 16亿元 1年 2024/06/26 AAA 1.8-2.8 中诚信国际 簿记建档
23吉时代2A2_bc 25.35亿元 1.7年 2025/02/26 AAA 2-3 中诚信国际 簿记建档
23吉时代2C_bc 6.6500555亿元 4.2年 2027/08/26 - 中诚信国际
旭越惠诚2023年第二期微小企业贷款资产支持证券
主承：中信证券/中金公司/中信建投/招商证券
时间：09:00-14:00
23旭越惠诚2A 27.5亿元 1.5年 2024/11/26 AAA 2.2-3.2 中诚信国际 簿记建档
23旭越惠诚2B1 1.3亿元 1.6年 2024/12/26 AA+ 2.4-3.4 中诚信国际 簿记建档
23旭越惠诚2B2 1.78亿元 1.6年 2024/12/26 A 3-4.5 中诚信国际 簿记建档
23旭越惠诚2C 2.9138859亿元 1.6年 2025/01/26 - 中诚信国际
其它金融机构债
23兴业银行绿债02 09:00-17:00 230亿元 3Y -/- 无担保 中国工商银行,华泰证券,中国银行,中国建设银行,交通银行,中国邮政储蓄银行,中信建投证券,中信证券,兴业证券,华福证券,中银证券,中金公司,申万宏源证券,国泰君安,中国银河,海通证券,广发证券 2.5-3
今日簿记企业债
无
今日簿记公司债
延长KY03-小公募 延长石油 6月6日 30亿元 (未设基础规模) 5Y+NY -/- 无担保 国泰君安,华泰联合证券,中金公司,中信证券,广发证券,招商证券,中信建投证券,中国银河,平安证券,兴业证券,申万宏源证券 3.2-4.2 上交所
建材YK02-小公募 中国建材 6月6日 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 中信证券,华西证券,招商证券,华泰联合证券 2.7-3.7 上交所
建材YK01-小公募 中国建材 6月6日 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 2Y+NY AAA/AAA 无担保 中信证券,华西证券,招商证券,华泰联合证券 2.5-3.5 上交所
G南自K01-小公募 国电南自 6月6日 2亿元 (未设基础规模) 3Y /AA+ 无担保 中信证券 2.6-3.6 上交所
G23柳控1-小公募 柳州投控 6月6日 10.45亿元 (未设基础规模) 3Y+2Y -/AA+ 无担保 国海证券 6.3-7 上交所
23穗港02-小公募 广州港集团 6月6日 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 2Y+2Y+1Y /AAA 无担保 广发证券,中金公司 2.3-3.5 上交所
23穗港01-小公募 广州港集团 6月6日 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y+2Y -/AAA 无担保 广发证券,中金公司 2.5-3.7 上交所
23赣财01-小公募 江西财投 6月6日 8亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 中泰证券 2.6-3.8 上交所
23鄂担Y3-小公募 湖北省担保集团 6月6日 5亿元 (未设基础规模) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 华泰联合证券,中信建投证券,中信证券 3.8-4.8 上交所
23产融05-小公募 中航产融 6月6日 17亿元 (未设基础规模) 3Y+2Y AAA/AAA 无担保 中航证券,中信建投证券,海通证券 2.5-3.5 上交所
遵义市投资(集团)有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月6日 10亿元 3Y+3Y+3Y+1Y 3.50%-4.00% -/- 无担保 中天国富 上交所
江苏洋口港建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 6月6日 4.12亿元 3Y 4.00%-5.50% AA+/AA 如东县东泰社会发展投资有限责任公司担保 东吴证券 上交所
烟台市财金发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月6日 10亿元 2Y+1Y 3.60%-4.80% AA/AA 无担保 申万宏源证券 上交所
萍乡创新发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月6日 10亿元 1Y+1Y 5.00%-6.50% AA+/AA+ 无担保 东莞证券 上交所
绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月6日 10亿元 3Y 3%-4% AA+/AA+ 无担保 中国银河 上交所
江苏金坛建设发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期) 6月6日 6亿元 366D 2.60%-3.60% /AA+ 无担保 中信建投证券,天风证券 上交所
济南文旅发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月6日 10亿元 3Y+2Y 4.0%-5.0%（含上下限） -/AA+ 无担保 国金证券 上交所
恒泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(品种二) 6月6日 合计发行15亿元 3Y 0 /AA+ 北京金融街投资(集团)有限公司担保 招商证券,东亚前海证券 上交所
恒泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(品种一) 6月6日 合计发行15亿元 3Y 0 -/AA+ 无担保 招商证券,东亚前海证券 上交所
海宁市水务投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月6日 5亿元 3Y 3.5%-4.7% /AA 海宁市资产经营公司担保 湘财证券 上交所
无锡市广益建设发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 6月6日 10亿元 3Y 3.3%-4.5% -/AA 无锡市广益建发控股集团有限公司担保 平安证券,恒泰长财证券 上交所
今日线下存款价格中短期较上周稍有下行，长期价格持平上一交易日，交投一般，大行继续关注短期。
今天短利率交投一般，收益率整体小幅下行。1Y以上期限交投活跃，周末消息面平静，市场情绪有所恢复，收益率小幅下行。
地方债今日交投清淡，成交主要以10Y期限为主。
今日NCD交投情绪一般，全天各期限存单收益维持窄幅波动。具体来看，6月到期1.65；9月到期2.09；10月到期2.17；12月到期2.18；明年3月到期2.30；明年5月到期2.37。今日银行间短券交投情绪较好，三季度内到期短券价格下行3BP左右，更长期限短券价格基本持平。买盘较为活跃，以银行、基金为主。
今日中票交投一般，整体情绪不佳，收益率较前一交易日涨跌不一小幅波动。估值附近成交居多。
今日公司债企业债交投一般，收益变动不大，需求集中在1-3年附近AAA品种，成交在估值附近，银行债需求较弱，收益小幅下行，成交在估值-1附近。
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、张鲲翼、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰
一级组：李恺天、宋达、洪磊
线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、高红、姜时雨、武毓捷
发布于：北京