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【银华基金】交易日报2023-12-1

银华基金

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资金日评(资金组)

【资金日评-1201】

今日资金面总体宽松。月初第一天,7/14D价格报在2.3%/2.4%。早盘银行融出充足,资金面宽松,随后7d下行至2.15-2.2%%。午盘后,利率隔夜小幅减点,7d报在2.2%附近成交清淡。资金面整体平衡宽松直至尾盘。

中国央行今日进行1190亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。 今日6640亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果) (一级组)

【12月1日利率债结果】

【口行结果】

1Y 230306X10 加权利率 2.3073% 全场倍数 2.51倍 边际倍数 7.78倍

5Y 220305X21 加权利率 2.453% 全场倍数 6.34倍 边际倍数 6.28倍

今日口行市场需求偏强,1Y费后2.4144,低二级11.1BP,5Y费后2.4973,低二级1.3BP。

【国债结果】

91D 239977 加权利率 2.3419% 边际利率 2.4033% 全场倍数 2.54倍 边际倍数 1.05倍

182D 239976 加权利率 2.3531% 边际利率 2.4425% 全场倍数 2.44倍 边际倍数 6.94倍

今日国债市需求尚可,3M费后2.4033,高老券3.3BP,6M费后2.4425,高老券7.3BP。

2371401,23内蒙古债38,再融资,一般债,5Y,51.6897亿,2.82,(23bp),全场16.82,边际1.41

2371402,23内蒙古债39,新增,其他专项,15Y,4.26亿,3.11,(35bp),全场20.77,边际1.61

2371403,23内蒙古债40,新增,其他专项,15Y,14亿,3.11,(35bp),全场20.07,边际1.62

2023年12月1日一级短融发行结果

23中化国际SCP007,,20.00e, AAA/--, 0.07Y, 央企, 【2.41】, 招商银行, 2023/12/27, 周三到期

23晋交投SCP010,,7.00e, AA+/--, 0.08Y, 国企, 【2.48】, 上海浦东发展银行, 2023/12/29, 周五到期

23中建三局SCP012,,30.00e, AAA/--, 0.05Y, 央企, 【2.58】, 招商银行, 2024/12/19, 周二到期

23江苏广电SCP011,,5.00e, AAA/--, 0.25Y, 国企, 【2.58】, 江苏银行, 2023/2/28, 周三到期

23湘高速SCP013,,12.00e, AAA/--, 0.71Y, 国企, 【2.59】, 中国光大银行, 2024/8/16, 周五到期

23航天电子SCP005,,5.00e, AA+/--, 0.49Y, 央企, 【2.60】, 招商银行, 2024/5/28, 周二到期

23鄂交投SCP008,,10.00e, AAA/--, 0.49Y, 国企, 【2.61】, 中国光大银行, 2024/5/28, 周二到期

23厦国贸控SCP008,,7.00e, AAA/--, 0.06Y, 国企, 【2.63】, 中国建设银行, 2023/12/21, 周四到期

23东莞实业SCP002,,5.00e, AA+/--, 0.73Y, 国企, 【2.73】, 华夏银行, 2024/8/23, 周五到期

23中航租赁SCP007,,5.00e, AAA/--, 0.49Y, 央企, 【2.76】, 平安银行, 2024/5/29, 周三到期

23溧水城建CP002,,5.00e, AA+/--, 1Y, 国企, 【2.98】, 杭州银行, 2024/11/30, 周六到期

23方洋CP002,,4.50e, AA+/--, 1Y, 国企, 【2.99】, 北京银行, 2024/11/30, 周六到期

23凤城河SCP004,,5.00e, AA+/--, 0.74Y, 国企, 【3.00】, 中信银行, 2024/8/26, 周一到期

23栖霞科技SCP002,,2.00e, AA/--, 0.74Y, 国企, 【3.10】, 交通银行, 2024/8/26, 周一到期

23昆明安居CP003,,4.56e, AA+/--, 0.82Y, 国企, 【4.46】, 德意志银行(中国)有限公司, 2024/9/25, 周三到期

23昆明城建CP002,,10.00e, AA+/--, 1Y, 国企, 【5.00】, 国信证券, 2024/11/30, 周六到期

2023年12月1日一级中票发行结果

23湖州城投MTN003,,8.00e, AAA/AAA, 3+2, 国企, 【3.16】, 平安银行, 2028/11/30, 周四到期

23扬州新材MTN001,,3.00e, AA/--, 3Y, 国企, 【3.93】, 中信银行, 2026/11/30, 周一到期

23宁夏农垦MTN001,,5.00e, AA+/--, 3Y, 国企, 【3.70】, 中国光大银行, 2026/11/30, 周一到期

23陕延油MTN003,,20.00e, AAA/--, 5Y, 国企, 【3.20】, 交通银行, 2028/11/30, 周四到期

23柳州东投MTN004,,1.50e, AA+/--, 3Y, 国企, 【5.50】, 光大证券, 2026/11/30, 周一到期

23株洲城建MTN005,,8.00e, AA+/--, 3Y, 国企, 【3.59】, 兴业银行, 2026/11/30, 周一到期

23吉林高速MTN005,,20.00e, AAA/AAA, 3+2, 国企, 【3.37】, 国泰君安证券, 2028/12/1, 周五到期

23核风电GN003,,20.00e, AAA/--, 3Y, 央企, 【2.85】, 中国工商银行, 2026/11/29, 周日到期

23湖北资产PPN001:【3.68】湖北省资产管理有限公司,1+1+1Y,AA+/--,5-10亿,国企,湖北发行:1130,缴款:1201,主承,国泰君安证券

23重庆旅投PPN001:【3.55】重庆旅游投资集团有限公司,3Y,AA/AAA(担保人:重庆渝富控股集团有限公司(AAA)),7.7亿,国企,重庆发行:1129,缴款:1130,主承,平安证券/中信建投证券。(可比券:23渝旅02,2.7616Y,3.6208%)

一级市场(12月4日发行) (一级组)

12月4日

今日簿记利率债

利率债185.62亿=国债0亿+政金债130亿+地方债55.62亿

国债

农发

14:00-15:00

23农发13(增11) 40亿元 3年 2.35% 荷兰式

22农发02(增24) 40亿元 5年 2.74% 荷兰式

23农发15(增10) 50亿元 5年 2.57% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

23深圳债72 18亿元 7年 荷兰式

专项政府债

10:30-11:10

(再融资专项债) 23深圳债73 10.0344亿元 5年 荷兰式

(再融资专项债) 23深圳债74 8亿元 7年 荷兰式

(再融资专项债) 23深圳债75 19.5882亿元 10年 荷兰式

【短融中票】

明日短融发行信息

明日中票发行信息

23财通租赁MTN001 2Y 4.5e AAA/-- 【2.8 - 3.8】 中国民生银行,江苏银行

23大唐集MTN023 3Y+3NY 10e AAA/AAA 【2.6 - 3.6】 中信建投证券

23广州净水GN001(科创票据) 3Y 4e AAA/-- 【2.6 - 3.6】 兴业银行,兴业证券

23冀交投MTN008 3Y 8e AAA/AAA 【2.6 - 3.6】 中国工商银行,中国建设银行

23晋江国资MTN006 2Y+2Y 5e AA+/-- 【2.8 - 3.8】 中信银行,招商银行

23闽建工MTN003 2Y+2NY 7e AA+/AA+ 【3.3 - 4.8】 招商银行

23青岛城投MTN003 3Y 19.4e AAA/-- 【2.8 - 3.8】 浦发银行,中国邮政储蓄银行

23万州经开MTN005 3Y+3NY 10e AA+/-- 【4 - 6】 申万宏源证券,光大银行

23颐养健康MTN002 3Y 1e AAA/-- 【2.8 - 3.5】 青岛银行

23沛县国资PPN009 2Y 5e AA/-- 【3 - 4.2】 中信银行

23盐城高新PPN002 3Y 6.4e AA+/-- 【3.3 - 4.3】 中信银行,杭州银行

23淮安文旅PPN001 3Y 4e AA+/AA+ 【3 - 4.5】 光大证券,南京银行,中信银行

12月4日

今日簿记ABS

一创-金隅集团应收账款第1期资产支持专项计划资产支持证券

主承:第一创业证券

时间:

金隅01优 5.225亿元 3年 2026/11/30 AAA 中诚信国际 

金隅01次 0.275亿元 3年 2026/11/30 - 中诚信国际 

中誉至诚2023年第四期不良资产支持证券

主承:招商证券/中金公司/中银国际/平安证券

时间:09:30-18:00

23中誉至诚4优先 1.7亿元 1.2年 2025/02/26 AAA 2.4-3.4 联合资信 簿记建档

23中誉至诚4C 0.57亿元 2.7年 2026/08/26 - 联合资信 

其它金融机构债

23青岛银行绿色金融债 09:00-18:00 80亿元 3Y -/- 无担保 华泰证券,中国银行,中信证券,中信建投证券 2.4-3.2

今日簿记企业债

今日簿记公司债

23航租05-小公募 中航租赁 12月4日 5亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 无担保 中航证券,华泰联合证券 2.7-3.7 上交所 

今日簿记非公开

南通投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期) 12月4日 3.5亿元 3Y 3.40%-4.60% -/- 南通产业控股集团有限公司担保 中信建投证券 上交所

郴州市百福投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 12月4日 3亿元 2Y+1Y 3.90%-5.90% /AA 郴州市产业投资集团有限公司担保 财信证券 上交所

湖州市交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一) 12月4日 合计发行10亿元 3Y+2Y 2.80%-3.80% -/AAA 无担保 华泰联合证券 上交所

湖州市交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二) 12月4日 合计发行10亿元 5Y 3.30%-4.50% AAA/AAA 无担保 华泰联合证券 上交所

【存款】1201

今日线下存款价格下行,存款行吸收意愿弱,成交冷清。

【利率债】1201

今天短利率交投一般,收益整体上行。1Y以上期限交投活跃,收益先上后下,尾盘表现较强。

今日地方债交投一般·,长端中低资质地区成交较多。

今日NCD交投活跃度尚可,早盘情绪一般,午后继续转弱,各期限收益水平有所上行。具体来看,12月到期1.85;明年3月到期2.64;明年4月到期2.63;明年6月到期2.64;明年9月到期2.64;明年11月2.64;

今日银行间短券情绪尚可,收益率变化不大,各期限品种成交多围绕估值,年内品种卖盘很少需求不错。买盘以基金为主,理财主要看稍长期限收益率较高品种。

今天中票交投情绪有所减弱,需求主要集中在静态相对较高产品,成交在估值上下。

今日公司债企业债交投活跃,收益小幅上行,需求集中在1-3年附近AAA、AA+和3-5年AAA,成交在估值+1附近。银行债交投一般,收益变动不大,二级和永续品种收盘成交在估值附近。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级组:宋达、洪磊、王智飞

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

发布于:北京

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